3.3. Постановка и алгоритм решения задачи среднесрочного (оперативного) планирования

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 

 

В результате решения задачи долгосрочного планирования мы получаем Целевую программу финансовой деятельности банка на временном интервале (t_o, t_k), состоящую из двух основных частей:

 

"Формула 3.76"

 

"Формула 3.77"

 

Обе программы представляют собой таблицы (см. пример расчета в табл. 4.5) требуемых (плановых) значений управляющих параметров (3.76), (3.77) в функции времени t на интервале планирования (t_о, t_k). Особенностью этих программ является то, что функции U_c1(t) и U_c2(t), задающие программные (плановые) объемы привлечения и размещения, являются неубывающими, т.е. представляют собой планируемые обороты по счетам привлекаемых ресурсов и размещаемых средств. Это необходимо учитывать при разработке алгоритмов формирования банковского портфеля работающих пассивов и доходных активов.

Формирование программ отдельно для привлечения (3.76) и отдельно для размещения (3.77) ресурсов - важнейший результат долгосрочного планирования, позволяющий при разработке планов пополнения банковского портфеля разделить процессы управления активами и пассивами, так как они были уже согласованы ранее в рамках Целевой программы финансовой деятельности банка.

В общем случае дата начала среднесрочного (оперативного) планирования t_c0 должна удовлетворять условию:

 

                      t_k - 0,5T > t_c0 >= t_о,                    (3.78)

 

что означает принадлежность интервала среднесрочного (оперативного) планирования к первой половине интервала долгосрочного планирования. Такое ограничение нами накладывается в целях минимизации все тех же неопределенностей относительно будущих условий деятельности банка, о которых шла речь выше.

Как и ранее, временной шаг расчетов при формировании среднесрочных (оперативных) планов будем обозначать дельта t. Тогда длительность интервала среднесрочного (оперативного) планирования из m шагов составит

 

                         T_c = m x дельта t,                       (3.79)

 

а дата окончания планового периода

 

                          t_ck = t_c0 + T_c.                       (3.80)

 

Описание постановки задачи формирования среднесрочных (оперативных) планов финансовой деятельности банка проведем по той же схеме, что и для долгосрочного планирования в соответствии с главным принципом декомпозиции общей задачи финансового планирования: уточнение (увеличение объема) плановой информации при уменьшении длительности планового периода.