4.2.1. Исходное состояние банка

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 

 

За дату начала планирования примем 01.10.2001, для которой сформируем начальный (исходный) баланс (3.4) и графики платежей в плановом периоде (3.5) по уже заключенным сделкам - предысторию.

Начальный баланс, приведенный на рис. 4.1, нуждается в некоторых комментариях. Во-первых, мы его сгруппировали таким образом, чтобы количество балансовых агрегатов было минимально необходимым для обеспечения достижения целей нашей иллюстрации, а именно, нас в первую очередь интересует динамика доходных активов и рабочих пассивов, а во вторую - прибыль. Во-вторых, в целях сокращения повторяющихся в той или иной мере иллюстративных материалов мы провели расшифровку состава портфелей доходных активов и рабочих пассивов, которая нам непосредственно понадобится не в данном, а в следующем подразделе, посвященном оперативному планированию пополнения банковского портфеля. Здесь также необходимо отметить, что выбор структуры (способа разбиения) банковского портфеля на отделения в значительной мере обусловлен действующей Бизнес-моделью (системой классификации управленческой информации) банка, о которой подробнее будет идти речь в заключительной главе 5.

 

Таблица 4.1

 

Исходный баланс банка на 01.10.2001 (млн. руб.)

 

┌────────────────────────┬────────────┬──────────────────────┬──────────┐

│1.1. Доходные активы    │30 934,051  │2.1. Рабочие пассивы  │26 615,783│

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│Векс. банк, до 180 вал. │   337,32934│Депозиты вал.         │  6672,556│

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│Векс. банк, до 180 руб. │   312,42655│Депозиты руб.         │  3090,393│

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│Векс. банк, от 181 вал. │   254,08905│Прочее     привлечение│  1825,345│

│                        │            │вал.                  │          │

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│Векс. банк, от 181 руб. │   297,55582│Прочее     привлечение│  1575,482│

│                        │            │руб.                  │          │

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│Корп. кред. до 180 вал. │  4868,7958 │СДО вал.*(18)         │  1465,981│

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│Корп. кред. до 180 руб. │  2574,4113 │СДО руб.              │  2266,796│

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│Корп. кред. св. 181 вал.│14 759,689  │Работающий капитал    │  6423,567│

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│Корп. кред. св. 181 руб.│  1706,314  │Прочие   (неупр.) раб.│  3295,663│

│                        │            │пассивы               │          │

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│МБК руб.                │   175,93093│                      │          │

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│Портфель ГКО            │  1487,5925 │                      │          │

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│Спекулятивный портфель  │  1158,8595 │                      │          │

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│Прочие   (неупр.)   дох.│  3001,0571 │                      │          │

│активы                  │            │                      │          │

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│1.2. ФОР                │  2502,706  │2.2. Средства клиентов│  6908,386│

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│1.3. Денежные средства  │  2519,25   │2.3.      Неработающий│  4257,265│

│                        │            │капитал               │          │

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│1.4. Прочие активы      │16 986,292  │2.4. Прочие пассивы   │15 160,865│

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│1.5. Итого активы       │52 942,299  │2.5. Итого пассивы    │52 942,299│

└────────────────────────┴────────────┴──────────────────────┴──────────┘

 

"Рис. 4.1. Предыстория финансовой деятельности банка на 01.10.2001"

 

Графики платежей по заключенным на дату начала планового периода сделкам показаны на рис. 4.2. Здесь построены графики возвратов основных сумм и процентов по привлеченным (3.8), (3.10) и размещенным (3.9), (3.11) ресурсам. Запланированные заранее привлечение (3.6) и размещение (3.7) в данном примере не предусматривались. Графики возвратов основных сумм и процентов соответственно для пассивов (3.8), (3.10) и активов (3.9), (3.11) совмещены. Это сделано по причине того, что, как уже отмечалось выше, для нас первоочередную задачу представляет динамика доходных активов и рабочих пассивов: проблема наглядно видна из анализа данных на рис. 4.2. Банк имеет значительный разрыв в ликвидности в ближней (а в реальности - и в более отдаленной) перспективе.

 

"Рис. 4.2. Планируемые расходы"