4.2.1. Исходное состояние банка

К оглавлению

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

За дату начала планирования примем 01.10.2001, для которой сформируем начальный (исходный) баланс (3.4) и графики платежей в плановом периоде (3.5) по уже заключенным сделкам - предысторию.

Начальный баланс, приведенный на рис. 4.1, нуждается в некоторых комментариях. Во-первых, мы его сгруппировали таким образом, чтобы количество балансовых агрегатов было минимально необходимым для обеспечения достижения целей нашей иллюстрации, а именно, нас в первую очередь интересует динамика доходных активов и рабочих пассивов, а во вторую - прибыль. Во-вторых, в целях сокращения повторяющихся в той или иной мере иллюстративных материалов мы провели расшифровку состава портфелей доходных активов и рабочих пассивов, которая нам непосредственно понадобится не в данном, а в следующем подразделе, посвященном оперативному планированию пополнения банковского портфеля. Здесь также необходимо отметить, что выбор структуры (способа разбиения) банковского портфеля на отделения в значительной мере обусловлен действующей Бизнес-моделью (системой классификации управленческой информации) банка, о которой подробнее будет идти речь в заключительной главе 5.

Таблица 4.1

Исходный баланс банка на 01.10.2001 (млн. руб.)

┌────────────────────────┬────────────┬──────────────────────┬──────────┐

│1.1. Доходные активы │30 934,051 │2.1. Рабочие пассивы │26 615,783│

├────────────────────────┼────────────┼──────────────────────┼──────────┤

│Векс. банк, до 180 вал. │ 337,32934│Депозиты вал. │ 6672,556│

│Векс. банк, до 180 руб. │ 312,42655│Депозиты руб. │ 3090,393│

│Векс. банк, от 181 вал. │ 254,08905│Прочее привлечение│ 1825,345│

│ │ │вал. │ │

│Векс. банк, от 181 руб. │ 297,55582│Прочее привлечение│ 1575,482│

│ │ │руб. │ │

│Корп. кред. до 180 вал. │ 4868,7958 │СДО вал.*(18) │ 1465,981│

│Корп. кред. до 180 руб. │ 2574,4113 │СДО руб. │ 2266,796│

│Корп. кред. св. 181 вал.│14 759,689 │Работающий капитал │ 6423,567│

│Корп. кред. св. 181 руб.│ 1706,314 │Прочие (неупр.) раб.│ 3295,663│

│ │ │пассивы │ │

│МБК руб. │ 175,93093│ │ │

│Портфель ГКО │ 1487,5925 │ │ │

│Спекулятивный портфель │ 1158,8595 │ │ │

│Прочие (неупр.) дох.│ 3001,0571 │ │ │

│активы │ │ │ │

│1.2. ФОР │ 2502,706 │2.2. Средства клиентов│ 6908,386│

│1.3. Денежные средства │ 2519,25 │2.3. Неработающий│ 4257,265│

│ │ │капитал │ │

│1.4. Прочие активы │16 986,292 │2.4. Прочие пассивы │15 160,865│

│1.5. Итого активы │52 942,299 │2.5. Итого пассивы │52 942,299│

└────────────────────────┴────────────┴──────────────────────┴──────────┘

"Рис. 4.1. Предыстория финансовой деятельности банка на 01.10.2001"

Графики платежей по заключенным на дату начала планового периода сделкам показаны на рис. 4.2. Здесь построены графики возвратов основных сумм и процентов по привлеченным (3.8), (3.10) и размещенным (3.9), (3.11) ресурсам. Запланированные заранее привлечение (3.6) и размещение (3.7) в данном примере не предусматривались. Графики возвратов основных сумм и процентов соответственно для пассивов (3.8), (3.10) и активов (3.9), (3.11) совмещены. Это сделано по причине того, что, как уже отмечалось выше, для нас первоочередную задачу представляет динамика доходных активов и рабочих пассивов: проблема наглядно видна из анализа данных на рис. 4.2. Банк имеет значительный разрыв в ликвидности в ближней (а в реальности - и в более отдаленной) перспективе.

"Рис. 4.2. Планируемые расходы"

Разделы сайта

Экономика интересует?

Последние поступления

4.2.1. Исходное состояние банка