4.2.3. Ограничения на параметры внешней среды и рыночные возможности банка

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 

 

Исходная информация, приведенная в подразделе 4.2.1, характеризует исходное (текущее) состояние банка и отвечает на вопросы: где мы находимся и что уже имеем на перспективу? Данные подраздела 4.2.2 говорят о том, чего мы собираемся достичь и чем готовы заплатить за свое развитие. Теперь нам осталось еще задать информацию, характеризующие условия финансовой деятельности банка. Эта информация представляется в виде системы ограничений на управляющие параметры (3.62), описывающие процессы привлечения и размещения ресурсов.

Рассмотрим последовательно ограничения на суммы (объемы), ставки и сроки привлечения/размещения ресурсов, определяемые в соответствии с выражениями (3.64)-(3.70). При этом будем иметь в виду, что постоянные ограничения на управляющие параметры характеризуют диапазон среднерыночных условий, а точечные - возможности банка по привлечению и размещению ресурсов. Такое разделение проведено нами не случайно, так как возможности большинства банков могут существенно отличаться от среднерыночных (в худшую сторону). Как правило, это относится к небольшим и средним банкам, а также к банкам с плохими финансовыми показателями. Однако бывает и наоборот: имея значительный дефицит текущей ликвидности, крупные банки привлекают деньги по "любой цене", значительно превышающей среднерыночную цену ресурсов.

Требования по объемам и динамике привлечения и размещения ресурсов, определяемые выражениями (3.19)-(3.22), приведены ниже в табл. 4.2.

Исходными посылками для формирования нижней границы области допустимых объемов размещения в плановом периоде могут служить заявки на ресурсы от клиентов и подразделений банка. Ограничения на объемы привлечения (верхняя граница) могут определяться действующими нормативными требованиями Банка России к достаточности капитала банка, необходимыми минимальными требованиями по обеспечению заявок на размещение ресурсов (нижняя граница) или иными соображениями. Искушенный читатель может возразить: где вы видели, чтобы клиенты подавали в банк заявки на ресурсы за полгода вперед и более? Автор согласен, что типичной такую ситуацию пока не назовешь*(19), однако следует иметь в виду, что мы сейчас ведем речь о новой и правильной (на наш взгляд) технологии управления финансовой деятельностью банка, а всякая новая технология выдвигает дополнительные требования как к процессу ее реализации, так и к различным видам обеспечения деятельности в новых условиях.

 

Таблица 4.2

 

Целевые требования к объемам привлечения и размещения ресурсов

 

┌────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│  Параметр  │   Дата ограничения │   Величина ограничения, млн. руб.   │

│   (С1 -    │                    ├──────────────────┬──────────────────┤

│привлечение.│                    │     минимум      │     максимум     │

│    С2 -    │                    │                  │                  │

│размещение) │                    │                  │                  │

├────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│     С1     │      Постоянно     │          0       │      14 500      │

├────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│     С1     │      03.01.2002    │       6500       │      12 500      │

├────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│     С2     │      Постоянно     │          0       │      10 200,5    │

├────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│     С2     │      01.11.2001    │       1500       │        2200      │

├────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│     С2     │      03.12.2001    │       1850       │        3200      │

├────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│     С2     │      04.01.2002    │       2500       │        4700      │

├────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│     С2     │      04.02.2002    │       3800       │        6200      │

├────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│     С2     │      05.03.2002    │       5500       │        8800      │

└────────────┴────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

 

Для процесса привлечения ресурсов в целях сокращения объема исходной информации мы задали только постоянные ограничения. Этот прием вполне оправдан в случае наличия проблем с прогнозированием возможностей банка на том или ином рынке (в данном случае - на рынке привлечения ресурсов). Для процесса размещения ресурсов мы задали как постоянные, так и точечные ограничения. Аналогичным образом мы поступим и со сроками привлечения и размещения ресурсов. Такой подход к заданию ограничений на управляющие параметры имеет смысл для более полной иллюстрации получаемых результатов решения задачи оптимизации плана финансовой деятельности: ниже мы увидим, что вид получаемого оптимального решения для различных способов задания ограничений будет также различным.

Данные по ограничениям в табл. 4.3, 4.4 представлены на одни и те же даты, что не является обязательным. Также и количество точечных ограничений может быть произвольным (обычно оно составляет не более 6-7 на интервале планирования). Единственное требование - более или менее равномерное распределение точек по временной оси.

 

Таблица 4.3

 

Ограничения на ставки привлечения и размещения ресурсов

 

┌──────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│   Параметр   │ Дата ограничения │       Величина ограничения, %       │

│    (I_1 -    │                  ├──────────────────┬──────────────────┤

│ привлечение; │                  │     минимум      │     максимум     │

│     I_2 -    │                  │                  │                  │

│ размещение)  │                  │                  │                  │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      11      │    Постоянно     │       12,5       │        16,5      │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      12      │    Постоянно     │       18         │        22        │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      12      │    01.11.2001    │       18,3       │        20        │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      12      │    03.12.2001    │       18,5       │        21        │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      12      │    03.01.2002    │       18,7       │        22        │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      12      │    01.02.2002    │       18,9       │        21        │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      12      │    01.03.2002    │       18,5       │        20        │

└──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

 

Таблица 4.4

 

Ограничения на сроки привлечения и размещения ресурсов

 

┌──────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│   Параметр   │ Дата ограничения │      Величина ограничения, сут.     │

│    (Т_1 -    │                  ├──────────────────┬──────────────────┤

│ привлечение; │                  │     минимум      │     максимум     │

│     Т_2 -    │                  │                  │                  │

│ размещение)  │                  │                  │                  │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      Т1      │    Постоянно     │       86         │       93         │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      Т2      │    Постоянно     │       70         │       85         │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      Т2      │    01.11.2001    │       71,2       │       80,4       │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      Т2      │    03.12.2001    │       72         │       82         │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      Т2      │    03.01.2002    │       73,5       │       81         │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      Т2      │    01.02.2002    │       75,4       │       83,2       │

├──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤

│      Т2      │    01.03.2002    │       73,8       │       80,7       │

└──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

 

Здесь мы не приводим методик формирования ограничений на параметры рынка и возможности банка по реализации рыночных возможностей в плановом периоде. Все они относятся к области прогнозирования рыночных индикаторов и выходят за рамки настоящей книги. Однако, как показывает опыт автора, эти параметры без особых проблем и с достаточной для практики точностью можно определить экспертным путем, обрабатывая соответствующими статистическими методами результаты экспертных прогнозов динамики основных индикаторов рынка.

В заключение настоящего подраздела напоминаем, что данные в табл. 4.3, 4.4 имеют смысл средневзвешенных значений: по объемам и срокам - для процентных ставок и по объемам - для сроков привлечения и размещения ресурсов.