4.3.1. Основные цели и задачи планирования

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 

 

Здесь мы отступим от порядка изложения материала, принятого при рассмотрении технологии долгосрочного планирования: это связано со значительным дублированием (по смыслу) большого объема исходной информации.

В качестве интервала краткосрочного (оперативного) планирования примем период в четыре рабочие недели с 01.10.2001 по 26.10.2001, начало которого совпадает с началом долгосрочного плана. Выделим в табл. 4.5, где все данные приведены только для рабочих дней, строки, отвечающие концу каждой рабочей недели*(22) из интервала планирования.

 

Таблица 4.5

 

Фрагмент таблицы результатов долгосрочного планирования

 

 

 

┌──────────────────┬────────┬─────────┬───────┬──────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐

│         Дата     │   С1   │   С2    │  C4   │    С5    │   С7    │  С8   │  Т1   │  Т2   │  I1   │   I2    │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    28.09.2001    │    0,0 │     0,0 │   0,0 │ 26 320,0 │   0,0   │2519,3 │  92,7 │ 80,6  │ 15,6% │  18,5%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    01.10.2001    │1014,36 │  1988,8 │  20,0 │ 27 314,6 │   0,0   │1525,0 │  92,0 │ 80,6  │ 15,6% │  18,5%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    02.10.2001    │1014,6  │  1988,8 │  20,0 │ 27 314,6 │   0,0   │1525,0 │  92,7 │ 79,5  │ 15,6% │  18,6%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    03.10.2001    │1014,6  │  2002,7 │  20,0 │ 27 314,6 │  14,0   │1525,0 │  92,7 │ 78,5  │ 15,6% │  18,7%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    04.10.2001    │1014,61 │  2002,7 │ 200   │ 27 314,6 │  14,0   │1525,0 │  92,7 │ 77,7  │ 15,6% │  18,8%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    05.10.2001    │1014,6  │  2002,7 │  20,0 │ 270314,6 │  14,0   │1525,0 │  92,7 │ 77,0  │ 15,6% │  18,9%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    08.10.2001    │1014,6  │  2002,7 │  23,0 │ 27 311,6 │  17,0   │1525,0 │  92,7 │ 76,4  │ 15,6% │  19,0%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    09.10.2001    │1014,6  │  2002,7 │  23,0 │ 27 311,6 │  17,0   │1525,0 │  92,7 │ 75,9  │ 15,6% │  19,0%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    10.10.2001    │1528,8  │  2002,7 │ 553,0 │ 27 325,8 │  33,0   │1525,0 │  92,7 │ 75,4  │ 15,6% │  19,1%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    11.10.2001    │1531,7  │  2002,7 │ 553,0 │ 27 328,7 │  33,0   │1525,0 │  92,7 │ 75,1  │ 15,6% │  19,2%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    12.10.2001    │1531,7  │  2046,0 │ 553,0 │ 27 328,7 │  33,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,8  │ 15,6% │  19,2%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    15.10.2001    │1531,7  │  2669,0 │ 555,0 │ 27 326,7 │ 658,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,6  │ 15,6% │  19,3%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    16.10.2001    │1531,7  │  2717,0 │ 555,0 │ 27 326,7 │ 706,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,5  │ 15,6% │  19,4%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    17.10.2001    │1533,0  │  2717,0 │ 555,0 │ 27 328,0 │ 706,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,4  │ 15,6% │  19,4%  │

│                  │        │         │       │          │         │       │       │ 115,6%│       │         │

│                  │        │         │       │          │         │       │       │ 119,4%│       │         │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    18.10.2001    │1533,0  │  2717,0 │ 555,0 │ 27 328,0 │ 706,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,3  │ 15,6% │  19,5%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    19.10.2001    │1533,0  │  2717,0 │ 555,0 │ 27 328,0 │ 706,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,3  │ 15,6% │  19,5%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    22.10.2001    │1551,1  │  2717,0 │ 580,0 │ 27 325,8 │ 714,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,3  │ 15,6% │  19,5%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    23.10.2001    │1551,1  │  2729,0 │ 580,0 │ 27 325,8 │ 726,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,3  │ 15,6% │  19,6%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    24.10.2001    │1551,1  │  2904,9 │ 580,0 │ 27 325,8 │ 902,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,3  │ 15,6% │  19,6%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    25.10.2001    │1551,1  │  2904,9 │ 580,0 │ 27 325,8 │ 902,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,4  │ 15,6% │  19,7%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    26.10.2001    │1551,1  │  3280,9 │ 580,0 │ 27 325,8 │ 1278,0  │1525,0 │  92,7 │ 74,5  │ 15,6% │  19,7%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    29.10.2001    │1551,1  │  3471,9 │ 580,0 │ 27 325,8 │1469,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,5  │ 15,6% │  19,8%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    30.10.2001    │1551,1  │  3481,9 │ 580,0 │ 27 325,8 │1479,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,6  │ 15,6% │  19,8%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    31.10.2001    │1551,1  │  3567,9 │ 611,0 │ 27 325,8 │1596,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,7  │ 15,6% │  19,9%  │

├──────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤

│    01.11.2001    │1551,1  │  3567,9 │ 611,0 │ 27 325,8 │1596,0   │1525,0 │  92,7 │ 74,8  │ 15,6% │  19,9%  │

└──────────────────┴────────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘

 

 

 

Данные табл. 4.5 задают требуемые значения управляющих параметров, полученные в результате долгосрочного планирования, - программы привлечения и размещения ресурсов

определяемые выражениями (3.76), (3.77). Формирование программ отдельно для привлечения (3.76) и отдельно для размещения (3.77) ресурсов - важнейший результат предварительного решения задачи долгосрочного планирования, позволяющий уже на этапе разработки Плана пополнения банковского портфеля "разделить" процессы управления активами и пассивами. Эти программные значения будут теперь нами рассматриваться в качестве ограничений при решении задачи формирования банковского портфеля. Сведем необходимые ограничения в отдельную табл. 4.6. При этом в качестве требуемых объемов привлечения и размещения будут выступать те суммы (они построены нарастающим итогом), которые попадают в выделенные даты, а в качестве целевых требований по ставкам и срокам привлечения/размещения ресурсов будут средние значения соответствующих параметров на выделенные даты за предыдущий шаг планирования (рабочую неделю). Если бы в качестве шага планирования был взят один рабочий день, то тогда все ограничения, приведенные в табл. 4.6, просто брались бы на соответствующую дату непосредственно из табл. 4.5.

Достижение основной цели оперативного планирования достигается путем формирования плана пополнения банковского портфеля, общие параметры которого удовлетворяли бы целевым ограничениям, приведенным в табл. 4.6. В качестве дополнительной цели оперативного планирования выступает функционал (3.122) текущей процентной прибыли с учетом риска, подлежащий максимизации.

 

Таблица 4.6

 

Целевые требования для оперативного планирования

 

┌───────────┬──────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┐

│   Дата    │    С1    │   С2   │    Т1    │   Т2   │   I1    │    I2   │

├───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│05.10.2001 │  1014,6  │ 2002,7 │   92,7   │  78,7  │  15,6%  │  18,7%  │

├───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│12.10.2001 │  1531,7  │ 2046,0 │   92,7   │  75,5  │  15,6%  │  19,1%  │

├───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│19.10.2001 │  1533,0  │ 2717,0 │   92,7   │  74,4  │  15,6%  │  19,4%  │

├───────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┤

│26.10.2001 │  1551,1  │ 3280,9 │   92,7   │  74,3  │  15,6%  │  19,6%  │

└───────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┘