4.3.4. Результаты расчета краткосрочного (оперативного) плана

К оглавлению
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 

 

Основным результатом решения задачи краткосрочного планирования является определение оптимальных управлений, применение (моделирование в рамках вычислительной схемы (3.101)-(3.128)) которых позволяет определить плановые или программные параметры оперативных планов финансовой деятельности банка по пополнению портфелей рабочих пассивов и доходных активов.

Результаты формирования оперативного плана финансовой деятельности приведены в табл. 4.10. При его расчете, как и в случае долгосрочного планирования, мы предполагали аналогичную выражению (4.1) линейную зависимость между ставками и сроками привлечения/размещения ресурсов для каждого отделения портфеля. Требования плана представлены в понедельной разбивке в виде объемов привлечения/размещения (приведены нарастающим итогом в млн. руб.) и средневзвешенных ставок и сроков (в сутках). Данные плана выступают в качестве ограничений на суммы, ставки и сроки привлечения/размещения для составляющих отделения портфеля финансовых инструментов так же, как параметры долгосрочного плана служат ограничениями для плана оперативного.

Так, в графе "Программа размещения" приведены требования к оперативному плану со стороны долгосрочного плана из табл. 4.7. Для удобства восприятия мы привели их совместно со знаками неравенств, которые требуется обеспечить в ходе оперативного планирования. Общие параметры портфелей доходных активов и рабочих пассивов приведены в графе "Среднее/Итого", где на каждую контрольную дату приведены средние по портфелям ставки и сроки (определяемые зависимостями в правых частях неравенств (3.108)-(3.111)), а также суммарные (итого) объемы привлечения ресурсов. Нетрудно заметить, что неравенства, относящиеся к ставкам и срокам, выполняются для каждого шага планирования, а общие суммы (активов/пассивов) для пополнения портфелей в точности соответствуют программным требованиям.

Зная начальный баланс (табл. 4.1), график платежей по предыстории для каждого отделения портфелей доходных активов и рабочих пассивов (табл. 4.7) и план пополнения портфелей банка (табл. 4.10), нетрудно построить плановый баланс банка. Для этого (в части отделений банковских портфелей) служат функциональные зависимости (3.104)-(3.107).

Какие еще возможности для управления финансовыми ресурсами можно извлечь из результатов оперативного планирования? Ответ на этот вопрос дает следующий раздел.

 

Таблица 4.10

 

План пополнения портфелей банка в период с 01.10 по 26.10.2001

 

 

 

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         │                                                         Дата                                                         │

│                         ├─────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│                         │         05.10.2001          │         12.10.2001         │          19.10.2001         │         26.10.2001          │

├─────────────────────────┼─────────┬─────────┬─────────┼─────────┬────────┬─────────┼─────────┬────────┬──────────┼─────────┬────────┬──────────┤

│1. Доходные активы       │   I1    │   Т2    │   С2    │   I2    │   Т2   │   С2    │   I2    │   Т2   │    С2    │   I2    │   Т2   │    С2    │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Векc. банк, до 180 вал.  │  13,7%  │  40,3   │ 220,53  │  13,9%  │  37,7  │ 225,64  │  13,4%  │  47,1  │  299,85  │  13,8%  │  43,8  │  380,25  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Векc. банк, до 180 руб.  │  19,0%  │  42,2   │ 204,80  │  18,7%  │  45,6  │ 209,39  │  19,0%  │  38,2  │  294,78  │  18,9%  │  46,2  │  353,36  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Векc. банк, от 181 вал.  │  15,8%  │  104,0  │ 157,98  │  17,1%  │ 100,6  │ 161,90  │  16,7%  │ 111,2  │  234,17  │  16,7%  │ 107,3  │  279,79  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Векc. банк, от 181 руб.  │  20,9%  │  111,9  │ 194,57  │  19,9%  │ 107,3  │ 198,81  │  20,0%  │ 106,6  │  263,05  │  19,8%  │  99,6  │  329,84  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Корп. кред. до 180 вал.  │  19,5%  │  66,2   │ 201,64  │  19,2%  │  63,6  │ 206,36  │  19,3%  │  60,1  │  277,18  │  19,1%  │  55,4  │  351,04  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Корп. кред. до 180 руб.  │  21,1%  │  65,0   │ 282,69  │  21,4%  │  63,2  │ 289,23  │  21,3%  │  49,6  │  388,84  │  21,2%  │  54,0  │  493,81  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Корп. кред. св. 181 вал. │   0,0%  │   0,0   │  0,00   │  0,0%   │   0,0  │   0,00  │   0,0%  │   0,0  │    0,00  │   0,0%  │   0,0  │    0,00  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Корп. кред. св. 181 руб. │  22,3%  │  204,8  │ 272,66  │  22,2%  │ 203,9  │ 276,13  │  22,5%  │ 191,7  │  345,87  │  22,4%  │ 205,8  │  391,88  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│МБК руб.                 │  11,8%  │  .2,6   │ 111,28  │  12,2%  │   3,4  │ 113,91  │  13,2%  │   2,5  │  156,79  │  12,0%  │   2,8  │  197,82  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Портфель ГКО             │  18,0%  │  11,4   │ 291,17  │  17,9%  │  10,7  │ 297,78  │  18,1%  │  10,6  │  368,96  │  18,2%  │  10,8  │  394,31  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Спекулятивный портфель   │   4,1%  │   9,9   │  65,41  │  3,9%   │  11,7  │  66,84  │   3,8%  │   7,7  │   87,52  │   3,7%  │   8,4  │  108,80  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Среднее/Итого            │  20,1%  │  73,69  │ 2002,70 │  20,0%  │  72,20 │2046,00  │  19,5%  │  68,72 │ 2717,00  │  19,8%  │  69,59 │ 3280,89  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Программа размещения     │ >18,7%  │  <78,7  │ 2002,70 │ >19,1%  │ <75,5  │2046,00  │ >19,4%  │ <74,4  │ 2717,00  │ >19,6%  │ <74,3  │ 3280,89  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│                         │         │         │         │         │        │         │         │        │          │         │        │          │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│2. Рабочие пассивы       │   I1    │   Т1    │   С1    │   I1    │   Т1   │   С1    │   I1    │   Т1   │    С1    │   I1    │   Т1   │    С1    │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Депозиты вал.            │   0,0%  │   0,0   │  0,00   │  0,0%   │   0,0  │   0,00  │   0,0%  │   0,0  │    0,00  │   0,0%  │   0,0  │    0,00  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Депозиты руб.            │  11,3%  │  138,0  │ 328,11  │  11,9%  │ 153,0  │ 510,13  │  11,8%  │ 149,9  │  510,50  │  11,6%  │ 126,9  │  515,84  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Прочее привлечение вал.  │   0,0%  │   0,0   │  0,00   │  0,0%   │   0,0  │   0,00  │   0,0%  │   0,0  │    0,00  │   0,0%  │   0,0  │    0,00  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Прочее привлечение руб.  │  12,5%  │  143,3  │ 341,17  │  12,7%  │ 142,3  │ 532,19  │  12,9%  │ 136,0  │  532,59  │  12,6%  │ 156,9  │  538,29  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│СДО вал.                 │  13,3%  │  120,8  │ 143,44  │  13,4%  │ 125,7  │ 203,10  │  13,6%  │ 119,0  │  203,31  │  13,5%  │ 122,9  │  206,24  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│СДО руб.                 │  14,5%  │  126,9  │ 201,89  │  14,7%  │ 150,7  │ 286,29  │  14,8%  │ 115,6  │  286,60  │  14,4%  │ 120,5  │  290,74  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Среднее/Итого            │  12,6%  │ 135,11  │ 1014,60 │  12,9%  │ 145,22 │1531,70  │  12,9%  │ 134,53 │ 1533,00  │  12,7%  │ 135,56 │ 1551,10  │

├─────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┤

│Программа привлечения    │ <15,6%  │  >92,7  │ 1014,60 │ <15,6%  │ >92,7  │1531,70  │ <15,6%  │ >92,7  │ 1533,00  │ <15,6%  │ >92,7  │ 1551,10  │

└─────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┘